先人から学ぶ#7

先週のドル円は上昇トレンドのまま行くのかと思いましたが、いろんな指標や発言で右往左往してる、そんな相場でしたね。
以前、奈那子さんのコラムで9月17日前後に102.5に到達するのではないかという話を紹介されたのですが、どんどん遠のいてしまいました。(笑)
ま、予測なんてこんなもんですよね。あとは19日のFOMCでサプライズがあれば、もしかしたら。。。なんてことを考えてしまいますが、それは願望なので冷静に相場を見ておきたいと思います。(笑)

ちなみに、なぜそんな予測をしたのかというと、一目均衡表の考え方の中の「時間論」「値幅論」から算出したものでした。
値幅についてはN計算値を使うのか、E計算値を使うのか、その辺の判断で予測は全然違ってきますね。
通常はN計算やV計算が使われることが多いので、E計算を使う判断が難しいです。
どなたかご存知の方がいれば、その辺の使い分けを教えてください。
「時間論」については、一目均衡表の考え方や他にもいろいろあると思いますが、フィボナッチにも時間論があることを最近知り、MT4にも標準で「Time Zones」というインジケーターが入ってました。意外と参考になると思うのでお試しください。そのうちネタで書こうと思ってます。
フィボナッチの時間論については、もう一つあって、一般的な値、23.6、38.2、61.8などを横軸にして予測するというものもあるようです。

さて、今日は久しぶりにジェシー・リバモアから。


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予測を立てるということは、自分のトレードに役立つことは間違いないのですが、ここで負けトレードになってしまう原因が、その予測を元にした「願望」「思い込み」でひきづってしまうことがあると思います。
負けトレードでも「積極的な損切り」、「消極的な損切り」に分けられると考えてます。
「積極的な損切り」は、自分が設定した損切りの位置を決め、その通りに損切りする、あるいは相場の動きが怪しくなって、決めたストップの位置よりも早めではあるが、一旦損切りして様子を見てからもう一度エントリーポイントを探る、流れの様子を見るためという考え方は積極的な損切り。
「消極的な損切り」は、切ったほうがいいかなとか、そのうち戻るだろうとか思いつつ判断できずに持ってしまい、いやいやながら駄々をこねつつ損切りすることです。(笑)

市場の動き、チャートの形が常に正しく、売りたい人が多ければ下がりますし、買いたい人が多ければ上がるわけです。また、ここから上がってほしくない、ここから下がってほしくないという人が多いところでは当然反発することもあり、上がったり下がったりするわけですよね。
なので、自分の願望や思い込みで判断せずに、大きな流れとして、どっちに向かおうとしているのか感じ取ることが大切です。
それをどうやって感じ取るのか、サポート、レジスタンス、トレンドラインなどで判断するのか、大きな時間足で何がどうなったら反転しつつあるのかという判断基準を自分なりに決めておけば、願望や思い込みで考えず、冷静に淡々と考えてトレードができるはずです。

その判断が結果的に間違っていたとしても、あくまで結果論。正しい結果で終わることもあるわけですからね。いずれにしても結果論でしかなく、その時に「即断即決し、損失を最小限に食い止めなければならない」、そこにエゴがあってはならず、「メガネ違い」のトレードをしない、逆方向に動きだした、そう判断できるのであれば、願望や思い込みに勝てる見方をしなければなりません。

そして、そのあとの行動がさらに大切になるわけです。
損切りはしたものの、やっぱり、方向はまだ合ってると判断したなら、押し目や戻り売りで入れるところまで待ったりすれば良いわけです。
その判断というのは、早めに損切りしておくことですぐに挽回できるかもしれません。
デイトレードの場合の「すぐ」という意味は、短時間でという捉え方になりますが、その短時間という人それぞれの感覚が、数分、数時間、翌日とか翌々日という考え方がそれぞれあると思います。
翌日には挽回できたらいい、あるいは週で挽回できたらいい、とか、すぐ目の前の状況ではなく、そういうことも長い目で見たほうが冷静に判断しやすい精神状態になると思います。
損切りしたあと、もし、方向が違う、反転しつつあるというふうに見える条件がそろわない限りは、ドテンもしてはいけません。
ちょっとした動きにまどわされず、判断できない、迷う、という状況であれば、ちょっとした動きに乗っかるのではなく、とにかく流れを冷静に判断することが大事です。

利確は難しいですが、損切りは簡単です。簡単なことは的確にできるようにしましょう。
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ガチンコFX内のDMIルール。

昨日は、やりにくい相場でしたね。昼と夜とちょこちょこっとトレードしてプラスでは終わりましたが、しんどかったですね。
ドル円も100.5に行ったときはそのまま行くのかと思いましたが、やはりものすごく売りたい人がいらっしゃるようで、なかなか抜けませんでした。そのあげく、今日は売り一筋ですね。
日足で見るとしばらく下降のままのようにも見えますが、何が起こるかわかりませんので注意しつつ見張っておこうと思います。
今日は、オージードルの雇用統計後にのっかったトレードと、ユーロ円のショートで2回トレードし、大満足したところでブログを書いてました。
今はスクエアです。

DMIのことを書く前に、前回のMAルールについて少し補足させていただきます。

基本的には、1時間足の5SMA/5EMAの反転のタイミングを目安にします。
反転のタイミングではなく、反転後しばらく時間が経ってしまった途中参戦の場合は、たとえば、上昇トレンドの時、1時間足の5SMAより5EMAが上にあれば、押し目でエントリーしやすいのですが、
5EMAが下にあるときは、トレンドが変わる可能性も出てくるので、基本的には様子見となります。
まだ行けそうな判断ができたときは、その状態でもエントリーすることはあります。(時間帯やニュースや指標後であったりした場合の動きしだい)

また、マルチタイムフレームを使ってバックテスターなどで検証する場合、たとえば、15分足に1時間足を表示させた場合、1時間足の何かが確定したら行動するというようなルールであれば特に問題はないのですが、私のルールの場合は、1時間足のMAは確定後ではなく、「なり始め」や確定途中でのエントリーをすることがよくあるので、バックテスターではうまく検証できない場合があります。
なぜかというと、バックテスターの場合、既に過去のデータを読み込んで表示させるため、1時間足のMAなどは15分間の間に上下せず、1時間後の確定の状態が表示されるからです。
なので、マルチタイムフレームのインジケーターを使用した手法では、検証しようとしても検証できない難しい部分もあり、リアルタイムでのその時の状況を見ないと、取引したり、様子見の理由となることがありますのでご注意ください。

さて、今日は「ガチンコFX」高城さんの記事でも触れられたDMIについて私なりの使い方を書いてみます。
DMIと言ってすぐわかる人もいればわからない人のために少し説明させていただきます。
DMIは、ADXの一部として使われていることが多い、その中の2本のものです。
+DI、-DIの線です、と言ったらわかる方もいると思います。
下の画像は一般的なADXですが、緑色が+DI、赤色が-DI。この2本線をDMIといい、これだけを表示させて使ってます。白線はADXの線です。
+DIは上昇(買い)の強さを表し、-DIは下降(売り)の強さを表しています。
つまり、+DIと-DIの上下関係で上昇・下降のどちらが強いかを目安にできるものです。あくまで目安です。
+DIが-DIより上にあれば上昇が強く、-DIが+DIより上にあれば下降が強い、単純にそれだけです。
画像を見てもわかるとおり、MACDなどに比べたらわかりにくい部分もありますが、トレンドを見るものではないので、見方/使い方しだい、そして、慣れです(笑)。
なお、ADXやDMIの詳しい見方や使い方については、ネットで検索すればいろいろな使い方や見方が出てきますので、そちらを参考にしてください。

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DMIのパラメーターは16。デフォルトは14が一般的ですが、14のままでも良いのですが、私のルールと合わせて見たとき、16の方がしっくりくるので16にしてあります。

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上の画像は実際に私が表示させているものですが、RSI(黄色い線)も重ねて表示させてあります。
レベル線は18(白の実線)に引いてあります。これも一般的には20、22・・・とかだと思います。18にしている理由は、パラメーターを16にした分、自分なりの検証結果でしっくりきたところです(笑)。
レベル線は、つい最近までは2本引いてました。18と15。
これはこれで意味があって引いていたのですが、最近は迷う原因になることが多くなったので18の一本にしました。迷う原因になってきたら削除ですね。
この±DI線の使い方は、単純でクロスし始めたら(確定後ではありません)、エントリーが基本となります。
結構細かくクロスするので、判断しやすくするため、上の画像のようにローソクの画面にニコちゃんマークをクロスし始めで表示させるようにしてます。
赤が売り、緑が買いです。
また、レベル線18の上で両方とも動いてる時や下で動いてる時は、どちらかが18以下、または18以上になるまで様子見の場合もあります。
それは大きな流れから判断するときもありますし、その時のチャートの形などから判断することもあります。
大きな流れは、1時間足の5SMA/5EMA、15分足の21EMAの形を見て決め、その方向でニコちゃんが出たらエントリーします。
が、レンジ相場であったり、値幅の狭い動きの時は、ニコちゃんマークが出ても様子見の場合もあります。
チャートを見てわかるようにニコちゃんマークが頻繁に出ることもあります。そんなときも様子見する場合があります。
たとえば、上のチャートは15分足のもので、その場合、ローソク4本以内にニコちゃんが3個以上出ているときは、もみ合いという判断をしたり、
強いトレンドが出ている場合、例として、上昇トレンドの時に、逆に「売り」のニコちゃんが出たあと、すぐ次のローソクで「買い」のニコちゃんが出たらエントリーするといったような使い方もしています。

DMIの使い方としては、あくまでエントリーのタイミングのシグナルを見るだけのためであって、実際にエントリーするかどうかは、チャートの形やその時の状況しだいの判断になります。
私はユーロ円、ユーロドル、オージー円、オージードルの4通貨しかトレードしていないので、それぞれ、シグナルが出たら「ユーロ円」「ユーロドル」とか、音声で鳴るように設定して、できるだけタイミングを逃さないような工夫をしました。
が、スカイプとかしてると、タイミングを逃すこともよくあります(笑)。

エントリーのタイミングで使うのが基本となりますが、ある程度、利益が出ている場合は、逆のシグナルが出た時に手仕舞いするという使い方もしてます。めったにないですが。
また、RSIやDMI、ストキャスティクスなどのように、ジグザグが多いインジケーターは好き嫌いがあると思います。
特に線で見ようとすると、すぐ下を向いたり、上を向いたりしたときに迷ったりする方もいると思います。私も初めの頃はそうでした。が、慣れることと、線ではなく、点で見ることにより、
理解できるようになりました。
点で見るということは、たとえば、RSIであれば、50より上にあるのか下にあるのか、70を抜けてきたのか、30を抜けてきたのか、その値がいくつなのかということを重視することでジグザクのインジケーターに慣れました。MACDなどは線の傾きなども重視するので、点で見るというわけにはいかないと思いますが、値を見ることが大事ということはMACDでも同じです。
なので、私のDMIの使い方としては、18より片方だけ上にあるかないかを重視します。両方ともどちらかにあるときは、もみ合いかもしれないという判断をするので様子見する場合があります。
なので、その時点でのエントリーはしません。もし、ポジションがあるときは、その時の値幅しだいでは手仕舞いしたり、そのまま持ったりすることがあります。

さらに、+DIが優位な時点、つまり、18より上、-DIよりも上にあるときに、+DIが上下してるときでも、-DIを見ることで楽チンなときがあります。
たとえば、上の画像の四角で囲った部分ですが、+DIはジグザグしてますが、-DIは右下がりのまま弱い状態であることがわかります。
+DIが弱くなったとしても、-DIも弱い状態であれば、そのまま買いポジションを継続して持っていれば良いという見方もします。
売りの状態のときは、その逆で、-DIが+DIより上にある状態で-DIがジグザグしても、+DIが右下がりのままであれば、買いはまだ弱いという判断ができます。
ある程度、利益がのっている時に、弱いほうがずっと下の方にあり、そこから上向きだしたときを手仕舞いのタイミングとして使うこともできます。
ということで、強い側だけを見るのではなく、弱い側の状態も見ることで判断できるというメリットがあります。

RSIは基本的には、買われすぎ売られすぎの状態を見れるものですが、中身としては買いの強さを表しているので、その分をDMIで補うことができます。
+DIとRSIを比べてみるとその辺がわかると思います。RSIが右上がりであれば、+DIも右上がり、RSIが右下がりであれば、+DIも右下がりというふうに似たような形になります。

日足や大きい時間足でDMIを使うのはお薦めしませんが、短時間足では使い方しだいで有効なインジケーターだと思います。
なので、兼業トレーダーさんのように、ずっとチャートを見れない方には不向きだと思います。
また、慣れるまでは使いずらいインジケーターです。。。(笑)


-------- コメント一覧 --------
Commented by しばいぬ at 2015-09-14 06:17 x
はじめまして
ガチンコFXさんの記事からタクさんのことを知り、少しずつではありますが記事を読ませていただいて参考にさせていただいてます。
自分はFXで失敗するのが怖くて半年ほど前からデモ口座を使って勉強していまして、タクさんのような勉強になるブログは本当にありがたい次第であります。
これからも読ませていただきます。
それでは。ありがとうございました。
Commented by fxTaku at 2015-09-16 21:08
■しばいぬさん、こんばんは。
コメントをいただいてたのに、返事が遅くなり、大変すみませんでした。
拙いブログですが、少しでも参考になることがあればうれしく思います。
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タグ: #テクニカル #移動平均線 #エントリー #ADX/DMI

ガチンコFX内のMAルール

久しぶりの更新です。。。
早速ですが、以前、ガチンコFXで紹介された私の手法について書くことを予告しておりましたので、それについて書いていこうと思います。

私の手法が出来上がっていく過程については、プロフィールなどに書かれているのでそちらを読んでいただければと思いますが、基本的にはシステムトレードを目指していました。プログラミングで自動売買できたら最高ですが、やはり、そうは行かず。裁量での判断がどうしても必要な場面というのは必ず出てきます。システマチックに判断しつつ裁量で補助し、機械的にエントリー、手仕舞いができたら楽チンというのが私の理想です。そう簡単にはできませんでしたが、なんとか納得できるところまで来たと思っています。
まとめると、テクニカル分析ではなく、システマチックにメカニカルトレードという感じですね。
もちろん、裁量も入るのである程度のテクニカル分析もしますが、基本的には機械的に淡々とトレードするというのが私の考え方です。

では、私の手法の基幹部分である移動平均線のお話から。
移動平均線はテクニカル分析に使っているのではなく、「システマチックに判断しつつ裁量で補助しつつ、機械的にエントリーする」ために使っています。
簡単に言うと、エントリー用のシグナルとして使っているだけのことです。(笑)

私の移動平均線の使い方としては、4種類に分けて意味を持たせています。
相場基準線、相場補助線、取引基準線、取引補助線。それぞれの詳しいことについては省略させていただきますが、複数の移動平均線を入れているのでそれぞれに役割を持たせています。
簡単に言うと、相場基準線(短期線)と相場補助線(中長期線)で方向を判断し、取引基準線(短中期線)、取引補助線(中長期線)でエントリーのタイミングや手仕舞いの参考に見ています。手仕舞いで使うことはあまりないのですが、手放すべきかもう少し様子をみるべきか、迷ったときに他のインジケーターと合わせて見るようにしています。

普段、私がメインで使っている時間足は15分足で、他には1時間足と日足を見ています。
下の画像の上側が15分足、下側が1時間足です。今回は移動平均線の部分に絞って書きますので、他のインジケーターは表示させてません。また、流れを見るために長期線なども入れてますが、それも今回は表示させてません。(実際には他にもシグナルやフィボナッチなどいろいろ入れてますが、カテゴリの「マイルール」の中で使っているインディーターを過去に書いたことがありますのでそちらをご覧ください。以前より変わった部分もありますが、大きくは変わってません。)

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上の画像は昨日(9/4)のユーロ円のチャートです。
表示させている移動平均線は、
【15分足】
赤の階段状の線=1時間足の5EMAをマルチタイムフレームで表示させてます。
白の階段状の線=1時間足の5SMAをマルチタイムフレームで表示させてます。
茶色=21EMA
黄色の点線=23SMA

【1時間足】
白線=5SMA
赤線=9SMA

基本的なルールは、21EMAを1時間足の5EMA/5SMAが下に抜け始めたらショート、上に抜け始めたらロングです。
ただし、ショートする場合は、21EMAより下に抜け始めて1時間足の5EMAが1時間足の5SMAより下にあり、3本ともに下向きになり始めていること。
ロングする場合は、21EMAより上に抜け始めて1時間足の5EMAが1時間足の5SMAより上にあり、3本とも上向きになり始めていること。
一般的には下向き、又は上向き確定、クロス確定などのタイミングでエントリーすると思いますが、私のルールは「なり始め」でエントリーします。
「なり始め」でエントリーするために、チャートパターンを見たり、他のインジケーターでフィルターをかけています。

では、上の画像から説明したいと思います。
15分足チャートの四角いマスの部分と1時間足の四角いマスで囲った部分が同じ時間帯になります。

まず、15分足の丸く囲った部分ですが、ここでは様子見のパターンです。
囲った部分の左側で、赤の階段状の線が21EMAより下に抜けて下向きになっています。が、白のカクカク線はハッキリと上向き下向きを表しておらず、しばらくしてから上向きになっています。
赤の階段状の線も同時に上向きになりましたが、21EMAより下にある状態です。
したがって、条件が揃わないのでこのタイミングでのエントリーはありません。
で、エントリーするタイミングとしては、矢印のところ。全て条件が揃ったのでそこで入ります。
ここで補足ですが、矢印のタイミングよりもう少し前で入れたのでは?と思われた方もいらっしゃると思います。白の階段状の線がそれより前に21EMAより下に抜けているではないか、と思われたからだと思いますが、そうではないということを少し説明させていただきます。
実際に使われている方はわかると思いますが、移動平均線の設定で「終値」を基準にしているので、1時間ごとに階段が確定します。なので、15分足で表示させていると、その1時間の間に上を向いたり、下を向いたりすることがあります。画像では確定後の画像なので完全に21EMAより下に抜けているように見えますが、実際には、ここまではっきりと下抜けしていない状況がありました。
ということで、はっきりとしたタイミングが矢印の部分ということになります。

さて、既にお気づきの方もいらっしゃると思いますが、1時間足の5SMA/5EMA=15分足の21EMAとほぼ似たような線を描くので、1時間足のチャートだけで見れば、5SMA/5EMAの線でトレードするのとほぼ同じようなことになります。
であれば、15分足か1時間足に似たようなパラメーターで表示させれば、わざわざ1時間足のMAを15分足に入れなくても良いのでは?と考えると思います。
が、そうは言っても、やはり微妙に違うところがあるので、私のルールを当てはめようとすると同じにはなかなかできませんでした。なので、今の形になりました。
また、5EMAと5SMAを両方入れるのは意味がないのでは?という質問をたまに受けるのですが、それもまた使ってみると微妙に良い相互関係があって、フィルターの役割をしてくれます。
意味がないとか思うより、実際に使ってみたら意外と使えたりすることもあり、新しい気づきがあったりするかもしれませんので、いろいろ研究してみるのも楽しいと思います。(笑)
また、1時間足のチャートパターンと15分足のチャートパターンでエントリーのタイミングを見ようとすると、1時間足では遅く、15分足できれいなダブルトップやヘッドアンドショルダーといった形が出来上がるのでエントリーしやすくなります。
(私のこのルールは基本的に順張り順張りのルールなので、抵抗線や支持線のポイントから逆に攻めたりとかそういったことはできません。)

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上の画像では、見た通り、条件が全て揃い始めたのでエントリーという形です。
トレンドラインや水平線を引いてトレードされている方なら、もっと有利なところからエントリーできると思いますが、私の場合は、多くを取ろうとは考えないルールなので、できるだけ、勝率の高いところ、勢いが出始めそうなところでのエントリールールとしています。
まじめに言うとそんな感じになるのですが、実際は、めんどくさいので水平線やトレンドラインを引いたりすることをしたくないだけなんですが(笑)。
それでも、直近の安値高値は意識しますし、それぞれサポートになりそうなレートは線は引かなくても意識はします。

移動平均線のみでの説明となりましたが、実際のトレードでは、DMIを使ったシグナルを表示させたり、フィボナッチを見たり、RSIを見たりして、フィルター代わりにしています。
また、1時間足や日足で全体的な流れを判断しつつということになりますので、このルールだけでトレードできるわけではありません。

23SMAについては、ほとんど触れませんでしたが、21EMAの補助線として見ています。21EMAと1時間足の5EMA/5SMAが微妙な形になっていたり、迷うようなとき、23SMAの傾きを見て方向を決め、条件が揃うまで我慢するというような使い方をしています。

マルチタイムフレームを使ったやり方というのは、FX会社のチャートを使ってわかるように、あまり浸透してない、使い物にならない的な考え方があるのかもしれませんが、実際に使ってみると、大きな時間足での流れを同時に短い時間足で見るということは、同時に判断できることもあるのでメリットは十分あると思っています。また、同時に表示させることで、短い時間足でチャートパターンを見ることにより、エッジの効いたトレードも可能になると考えてます。

とりあえず、ガチンコFXで紹介された部分について、また次回も説明してみたいと思います。


-------- コメント一覧 --------
Commented by りこやん at 2013-09-06 18:29 x
タクさん、MAトレードの解説ありがとうございました。
そして退院おめでとうございます!!

無理なさらず11月末ぐらいまで(なぜこの期間に?)に回復されてくださいね。
Commented by Rika at 2013-09-08 17:15 x
久しぶりの更新ですね~

退院おめでとうございます!
順調に回復されてますか?

MAトレードの解説、どうもありがとうございました!

リハビリ通院もがんばってくださいね~早く完治するといいですね...
Commented by fxtaku at 2013-09-09 10:03
■ りこやん、おはよー!
というか、ずいぶん前にコメントしてくれてたんですね^^; ありがとうございます。11月末ね。。。それまでに良くなってれば。。。ニコニコ
Commented by fxtaku at 2013-09-09 10:04
■ リカさん、おはようございます!
MAトレードはダマシも多いので、その辺さえうまく対応できれば一番シンプルで使いやすいですよね。
リハビリがんばります!ありがとうございます!
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タグ: #テクニカル #移動平均線 #エントリー

更新が遅れてまして。。。

更新が遅れてまして、大変すみません!!
まもなく、本格的に復活したいと思いますが、その前に・・・

今日の「ガチンコFX」の奈那子さんの記事をご覧になってみてください。
前回のこのブログの記事で時間軸のネタを書きましたが、それに倣った考え方でドル円の予測をしてみました。
上昇トレンドがこのまま続けばという条件付き(常にそういった条件はつきますが)でのターゲットの絞込みを行ないました。
シリア問題やら米国の金融緩和縮小の予想などがあり、急な上下動もいろいろありそうですが、テクニカル的に見たネタですので、テクニカル派の方には参考になると思います。

「ガチンコFX」 奈那子さんの記事はこちらをクリック。
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ファンダは苦手。システマチックにテクニカル重視の順張り。
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